本基金经中国证券监督管理委员会2013年6月4日证监许可[2013]737号文核准募集。本基金的基金合同于2013年9月24日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2019年3月23日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据已经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人：孙志晨
联系人：郭雅莉
注册资本：人民币2亿元
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由6名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。
邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计领军人才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年10月加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。
2、监事会成员
严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经理。2003年7月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理公司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。
刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副总经理兼内控合规部审计部(二级部)总经理，英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年毕业于香港中文大学，获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。
3、公司高管人员
张军红先生，总裁(简历请参见董事会成员)。
4、督察长
吴曙明先生，督察长(简历请参见公司高级管理人员)。
5、基金经理
历任基金经理：
乔林建先生：2013年9月24日至2015年5月22日；
邵卓先生：2015年5月22日至今。
6、投资决策委员会成员
张军红先生，总裁。
姚锦女士，权益投资部总经理。
李菁女士，固定收益投资部总经理。
乔梁先生，研究部总经理。
许杰先生，权益投资部副总经理。
朱虹女士，固定收益投资部副总经理。
陶灿先生，权益投资部总经理助理。。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
住所：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人：李庆萍
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号
传真：010-85230024
网址：bank.ecitic.com
(三)基金托管业务经营情况
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)直销柜台
2、代销机构
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人：田国立
网址：www.ccb.com
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
网址：www.cmbc.com.cn
注册地址：福州市湖东路154号
法定代表人：高建平
网址：www.cib.com.cn
注册地址：天津市河西区马场道201-205号
办公地址：天津市河东区海河东路218号
法定代表人：李伏安
网址：www.cbhb.com.cn
法定代表人：李建红
网址：www.cmbchina.com
(7)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
法定代表人：马勇
客户服务热线：400-166-1188
(8)和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
网址：www。Licaike.com
(9)上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：冷飞
客户服务热线：021-50810673
(10)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人：汪静波
网址：www.noah-fund.com/
(11)深圳众禄基金销售股份有限公司
法定代表人：薛峰
网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
网址：www.1234567.com.cn
(13)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
网址：www.ehowbuy.com
(14)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
法定代表人：陈柏青
网址：www.fund123.cn
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人：凌顺平
网址：www.5ifund.com
注册地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
客户服务热线：400-921-7755
网址：www.leadbank.com.cn
(17)嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
法定代表人：赵学军
客户服务热线：400-021-8850
(18)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：刘汉青
客户服务热线：95177
(19)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
法定代表人：周斌
网址：www.chtfund.com
(20)北京汇成基金销售有限公司
法定代表人：王伟刚
客户服务热线：010-56282140
网址：www.hcjijin.com
(21)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦A座1504/1505室。
法定代表人：张冠宇
客户服务热线：400-819-9868
(22)天津国美基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人：丁东华
客户服务热线：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
(23)上海万得基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
客户服务热线：400-821-0203
网址：www.windmoney.com.cn
(24)上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
法定代表人：张皛
网址：www.chinapnr.com
(25)北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人：季长军
网址：www.buyforyou.com.cn
(26)北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人：郑毓栋
(27)深圳富济财富管理有限公司
法定代表人：刘鹏宇
(28)上海陆金所基金销售有限公司
法定代表人：王之光
网址：www.lufunds.com/
(29)大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人：姚杨
客户服务热线：400-928-2266
(30)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人：肖雯
客户服务热线：020-89629066
(31)奕丰金融基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人：TEOWEEHOWE
客户服务热线：400-684-0500
(32)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
客户服务热线：4000-618-518
(33)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人：毛淮平
客户服务热线：400-817-5666
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：杨德红
网址：www.gtja.com
法定代表人：李新华
公司网址：www.95579.com
(36)信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
(37)平安证券有限责任公司
法定代表人：何之江
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：曹宏
网址：www.cc168.com.cn
(39)广州证券有限责任公司
注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：胡伏云
网址：www.gzs.com.cn
注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号
法定代表人：何春梅
(41)安信证券股份有限公司
法定代表人：王连志
网址：www.axzq.com.cn
(42)华融证券股份有限公司
法定代表人：祝献忠
(43)上海长量基金销售投资顾问有限公司
地址：上海浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
(44)中信期货有限公司
地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层
法定代表人：张皓
(45)北京植信基金销售有限公司
法定代表人：杨纪峰
地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼
网址：www.zhixin-inv.com
法定代表人：周易
网址：www.htsc.com.cn
(二)登记机构
联系人：郑文广
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人：王丽
联系人：徐建军
传真：010-65232181
经办律师：徐建军、刘焕志
(四)审计基金资产的会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：许康玮、沈兆杰
联系人：沈兆杰
四、基金的名称
建信创新中国混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型证券投资基金。
六、基金的投资目标
在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
七、基金的投资方向
基金的投资组合比例为：本基金持有的股票占基金资产的比例为60%-95%；债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
1、资产配置策略
(1)对宏观经济发展变动趋势的判断
(2)对流动性和资金流向的分析
(3)对股市及债市估值及风险分析
本基金采用相对估值法和绝对估值法相结合的方法衡量股市的估值水平及风险。其中，相对估值法主要是通过将A股当前估值水平与历史估值水平，以及与同一时期H股和国际股市的估值水平进行比较，再结合对A股合理溢价波动区间的分析，判断当前A股市场估值水平是否合理；绝对估值法则主要采用FED模型、DCF模型和DDM模型计算A股市场的合理估值水平，并与当前市场估值进行比较，从而判断市场的估值风险。
本基金从以下几方面分析债券市场估值和风险：一方面，通过对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测债券的投资收益和风险；另一方面，对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对企业信用利差的影响，从而进行信用类债券的估值和风险分析。
具体来说，本基金的资产配置具体流程如下：
1)根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期；
2)进行流动性及资金流向的分析，确定中、短期的市场变化方向；
3)计算股票市场、债券市场估值水平及风险分析，评价不同市场的估值优势；
4)对不同调整方案的风险、收益进行模拟，确定最终资产配置方案。
2、股票投资策略
创新是中国未来转型发展的首要驱动力。本基金的投资策略是以“创新”为主线来进行行业配置。
总体来说，本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方法，深入挖掘在中国经济结构调整和产业升级过程中出现的新技术、新材料、新产业、新商业模式、新能源和新概念类等创新主题投资机会，在严格控制风险的基础上实现基金资产的长期增值。
(1)创新主题行业的选择
(2)行业配置
在基于申银万国行业分类标准选择的创新主题行业基础上，本基金将综合考虑以下因素，进行股票资产在各行业间的配置。
1)国家经济政策
本基金将动态跟踪国家财政与税收政策、货币政策、产业政策、贸易政策、汇率政策等政策的变化，分析国家政策对主题行业的影响，超配受益于国家政策变化、预期收益率较高的行业，低配受国家政策影响、预期收益率较低的行业。
2)经济周期
本基金将对当前经济在经济周期所处的阶段进行前瞻性分析，根据各行业在经济周期各阶段的预期表现，进行行业配置与调整，为投资者追求更高回报。
3)各行业基本面的变化
本基金将对影响各行业基本面的因素进行跟踪分析，预期各行业基本面变化的拐点，超配基本面即将发生有利变化的行业，低配基本面即将发生不利变化的行业。
4)各行业的相对估值水平
本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析，增加被市场低估的行业配置比例，降低盈利低于预期的行业配置比例。
5)市场需求趋势
各行业市场需求的变化趋势不同，有的表现为刚性需求，有的呈现较大弹性，导致不同行业成长性出现差异。本基金将重点投资市场需求稳定或保持较高增长的行业。
6)行业竞争格局
各行业内部的竞争格局不同，行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的行业。
3、个股选择策略
本基金坚持“自下而上”的个股选择策略，致力于选择创新主题行业中具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司，同时结合财务数据定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。
公司竞争能力分析，包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等方面。
(1)成长能力分析，包括预期营业收入增长率、预期净利润增长率等与行业平均水平的比较等；
(2)盈利能力分析，包括预期营业利润率、净资产收益率、股东权益收益率等与行业平均水平的比较等；
(3)公司财务状况分析，包括财务安全性指标，反映行业特性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等；
本基金的备选股票主要由从各行业中所选择出的具有竞争力比较优势、未来成长空间大、盈利能力强、财务状况良好的上市公司中对应价值相对低估的股票所组成。
4、债券投资策略
在债券组合的构造和调整上，本基金综合运用久期管理、期限配置策略、类属配置管理、套利策略等组合管理手段进行日常管理。
(1)久期管理策略
本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分，通过“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策以及债券市场资金供求等因素的分析，主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式，并据此确定收益资产组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上升时，建立较短平均久期或缩短现有收益资产组合的平均久期；当预测利率和收益率水平下降时，建立较长平均久期或增加现有收益资产组合的平均久期。
(2)期限配置策略
本基金资产组合中长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。具体来说，本基金在确定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。
(3)类属配置策略
同时本基金将根据经济运行周期，分析公司债券、企业债券等信用债发行人所处行业发展状况、行业景气度、市场地位，并结合发行人的财务状况、债务水平、管理能力等因素，评价债券发行人的信用风险、债券的信用级别，对各类信用债券的信用风险进行有效地管理。
(4)套利策略
在市场低效或无效状况下，本基金将根据市场实际情况，积极运用各类套利以及优化策略对收益资产投资组合进行管理与调整，捕捉交易机会，以获取超额收益。
A、回购套利
本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率，比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等，从而获得杠杆放大收益。
B、跨市场套利
5、股指期货投资策略
本基金将通过对所投资股票头寸的流动性、风险程度等因素的评估，确定是否需要进行套期保值。本基金进行股指期货投资的目的是对股票组合进行套期保值，即减小现货资产的价格波动风险，从而使套期保值组合的风险最小。本基金将采取以下步骤开展组合资产的套期保值。
(1)确定套期保值目标现货组合、期限以及交易方向
套期保值的目标现货组合是指需要进行套期保值的股票资产，这部分资产可以是基金持有或者将要持有的所有股票资产，也可以是部分股票资产。本基金将通过对国内外宏观经济运行趋势、财政以及货币政策、市场资金供需状况、股票市场估值水平、固定收益类资产收益水平等因素进行分析，结合对股票头寸的流动性、风险程度等因素的测评，以确定需要进行套期保值的股票组合和套期保值期限。
根据期货合约的交易方向不同，套期保值分为两类：买入套期保值、卖出套期保值。买入套期保值(又称多头套期保值)是在期货市场买入期货合约，用期货市场多头对冲现货市场上行风险，主要用于降低基金建仓期股票价格大幅上涨的风险；卖出套期保值(又称空头套期保值)是在期货市场中卖出期货合约，用期货市场空头对冲现货市场的下行风险，以规避基金运作期间股票价格下跌的风险。本基金将根据实际需要确定交易方向。
(2)选择股指期货合约开仓种类
(3)根据最优套期保值比例确定期货头寸
本基金将通过最优套期保值比例来确定期货头寸，以目标资产组合与期货标的指数之间的β系数作为最优套期保值比例。
(4)初始套期保值组合的构建及调整
计算得到最优的套期保值比例后，本基金将其转换为具体的期货合约数，计算得到合约数量后，本基金根据选择股指期货合约开仓种类构建套期保值组合。
(5)合约的展期
当标的指数期货存在两种及两种以上近月合约时，本基金将利用各类近期合约的择机转换策略从而获取最大的套保收益，原则上本基金将以价差的波动程度作为合约转换的主要依据。
一般情况下，本基金将根据价差的变化在各类近期合约的转换过程中完成合约的展期，但当价差稳定时，本基金将持有现有的合约组合到期，交割结算完成后重新计算最优套期保值比例、选择开仓合约种类，从而重新构造股指期货合约组合对现货投资组合继续进行套期保值。
(6)动态调整
本基金将基于现货组合市值、股票组合β值的变动情况，动态确定套期保值过程中的最优套期保值比例，并适时对组合中的期货头寸进行调整。
因此本基金将根据目标资产β值的稳定性和调整成本，设定一定的阀值，当套期保值比例变化率超过该阀值时，调整期货合约数，以达到较好的套期保值效果。
6、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。
7、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
(二)投资决策依据和程序投资决策体制和流程
1、投资决策体制
本基金管理人建立了包括投资决策委员会、投资管理部、研究部、交易部等部门的完整投资管理体系。
2、投资流程
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制，具体的投资管理流程包括四个步骤。
(1)研究分析
(2)投资决策
基金经理根据投资决策委员会确定的投资对象、投资结构、持仓比例范围等总体投资方案，并结合研究人员提供的投资建议、自己的研究与分析判断、以及基金申购赎回情况和市场整体情况，构建并优化投资组合。对于超出权限范围的投资，按照公司权限审批流程，提交主管投资领导或投资决策委员会审议。
(3)交易执行
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。
(4)投资回顾
绩效评估小组定期对基金绩效进行评估。基金经理定期向投资决策委员会回顾前期投资运作情况，并提出下期的操作思路，作为投资决策委员会决策的参考。
九、基金的业绩比较基准
(一)业绩比较基准
本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。
(二)选择比较基准的理由
本基金为混合型证券投资基金，投资范围主要包括A股、债券类资产、货币市场投资品种以及现金等金融工具。其中投资于股票的基金资产占基金资产比例为60%-95%，在实际投资运作中，本基金股票投资比例均值约为75%，故本基金采取75%作为复合业绩比较基准中衡量股票投资部分业绩表现的权重，相应将25%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重。
沪深300指数是由中证指数公司编制的，从上海和深圳股票市场中选取的300只A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数样本覆盖了沪深市场七成左右的流通市值和超过四分之三的总市值，是具有良好的市场代表性、能够反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数中的很多成份股本身即为业绩优良的蓝筹品种，以其为标的的指数期货也已经推出，从而会为本基金带来新的投资机会和风险管理手段。因此，基金管理人选择沪深300指数作为本基金股票部分的比较基准。
由此可见，上述两个指数的发布主体在证券市场上具有较高的市场代表性、权威性和中立性，适合作本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。本基金管理人经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日，本报告所列财务数据已经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
11、投资组合报告附注
(1)该基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票未超出该基金的基金合同规定的投资范围。
(3)其他各项资产构成
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2018年12月31日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
十三、基金的费用概览
(一)申购费与赎回费
1、申购费
投资人在申购本基金基金份额时，收取申购费用，申购费率随申购金额增加而递减；投资人可以多次申购本基金，申购费用按每日累计申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。
本基金的申购费率如下表所示：
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费
注：N为基金份额持有期限；1年指365天。
(二)申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费)，投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下：
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。
例：某投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.15元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/(1+1.5%)=49261.08元
申购费用=50000-49261.08=738.92元
申购份额=49261.08/1.15=42835.72份
即：投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.15元，则其可得到42835.72份基金份额。
2、赎回净额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。其中：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；赎回净额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。
例：某投资者赎回本基金10000份基金份额，赎回适用费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值为1.148元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额=10000×1.148=11480元
赎回费用=11480×0.5%=57.40元
净赎回金额=11480-57.40=11422.60元
即：投资者赎回本基金10000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为1.148元，则可得到的净赎回金额为11422.60元。
3、基金份额净值计算
本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
(三)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
(四)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
(五)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
(六)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、更新了“第三部分：基金管理人”的“主要人员情况”中董事、监事的信息。
4、更新了“第九部分：基金的投资”，更新了基金投资组合报告，并经基金托管人复核。
5、更新了“第十部分：基金的业绩”，并经基金托管人复核。