中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告
公告原文类别2021-03-31
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资
基金
2020年年度报告
2020年12月31日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年3月31日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1重要提示......................................................................................................................................2
1.2目录..............................................................................................................................................3
§2基金简介...............................................................................................................................................5
2.1基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4信息披露方式..............................................................................................................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................7
3.1主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7
3.2基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9
§4管理人报告.........................................................................................................................................10
4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..............................14
§5托管人报告.........................................................................................................................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................15
§6审计报告.............................................................................................................................................16
6.1审计报告基本信息....................................................................................................................16
6.2审计报告的基本内容................................................................................................................16
§7年度财务报表.....................................................................................................................................19
7.1资产负债表................................................................................................................................19
7.2利润表........................................................................................................................................20
7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................21
7.4报表附注....................................................................................................................................22
§8投资组合报告.....................................................................................................................................54
8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................54
8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................54
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................55
8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................57
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................65
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................65
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................65
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................65
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................65
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................65
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................66
8.12投资组合报告附注..................................................................................................................66
§9基金份额持有人信息.........................................................................................................................67
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................67
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................67
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................67
§10开放式基金份额变动.......................................................................................................................68
§11重大事件揭示.................................................................................................................................69
11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................69
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................69
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................69
11.4基金投资策略的改变..............................................................................................................69
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................69
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................69
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................69
11.8其他重大事件..........................................................................................................................71
§12影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................78
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................78
12.2影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................78
§13备查文件目录...................................................................................................................................79
13.1备查文件目录..........................................................................................................................79
13.2存放地点..................................................................................................................................79
13.3查阅方式..................................................................................................................................79
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称中金量化多策略
基金主代码003582
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年11月10日
基金管理人中金基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额106065845.44份
基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资策略本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时，结合多种统计量化策略主要包括多因子模型和统计套利模型等多种量化策略。本基金在股票投资过程中将保持模型选股并构建股票投资组合的投资策略，强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险，力争基金资产长期稳定增值。
业绩比较基准沪深300指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%。
风险收益特征本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型证券投资基金，高于债券型证券投资基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称中金基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人
姓名赵璧李申
传真010-66159121021-60635778
注册地址北京市朝阳区建国门外大
街1号国贸写字楼2座26
层05室
北京市西城区金融大街25号
办公地址北京市朝阳区建国门外大
街1号国贸大厦B座43层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码100004100033
法定代表人胡长生田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所
项目名称办公地址会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙
中国北京东长安街1号东方广场东
2座办公楼8层注册登记机构中金基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街1号国
贸大厦B座43层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标2020年2019年2018年
本期已实现收益59318363.5545332154.14-18430513.73
本期利润67174445.6858670046.32-29192413.53
加权平均基金份额本期利润0.46510.3679-0.2230
本期加权平均净值利润率38.18%36.26%-23.53%
本期基金份额净值增长率42.81%45.81%-21.22%
3.1.2期末数据和指标2020年末2019年末2018年末
期末可供分配利润42600025.0411783651.00-28543525.69
期末可供分配基金份额利润0.40160.0707-0.1829
期末基金资产净值155936836.72179845542.89127496276.91
期末基金份额净值1.4701.0800.817
3.1.3累计期末指标2020年末2019年末2018年末
基金份额累计净值增长率70.12%19.12%-18.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值
增长率①份额净值增长率标
准差②业绩比较基准收益
率③业绩比较基准收益率标
准差④
①－③②－④
过去三个月9.21%1.06%11.08%0.79%-1.87%0.27%
过去六个月23.22%1.24%20.01%1.08%3.21%0.16%
过去一年42.81%1.42%22.48%1.14%20.33%0.28%
过去三年64.05%1.30%28.29%1.07%35.76%0.23%自基金合同生效起至今
70.12%1.15%48.02%0.95%22.10%0.20%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同生效日为2016年11月10日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元年度
每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
20200.56001200739.457789351.188990090.63
20191.040014153542.852776844.4216930387.27
2018----
合计1.600015354282.3010566195.6025920477.90
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于2014年2月，由中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家单一股东发起设立的基金公司，注册资本4亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层。
截至2020年12月31日，公司共管理37只开放式基金，证券投资基金管理规模539.94亿。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名职务
任本基金的基金经理（助理）期
限证券从业年限说明
任职日期离任日期刘重晋本基金基金经理
2017年8月
2日
-9年
刘重晋先生，理学博士。历任松河投资咨询（深圳）有限公司副总
经理、量化研究员。
2017年4月加入中金
基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理。
闫雯雯本基金基金经理助理
24日
2020年8月4日12年
闫雯雯女士，管理学硕士。曾任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部研究员。现任中金基金管理有限公司传统投资部基金经理。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《中金基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流程，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度，突发疫情在全球扩散，打断了2019年末全球共振复苏的路径，各国央行联
手应对、快速响应，快速缓释恐慌情绪造成的流动性危机；为对冲疫情产生的负面影响，全球主要经济体均推出强劲的财政刺激计划，增加了市场对疫情过去后经济大幅反弹的信心；伴随疫情在国内快速有效地得到控制，国内生产及需求景气水平快速向疫情前靠拢。
A股市场，一季度受疫情影响触发大跌后，随着刺激政策及国内生产需求景气度的回升，市
场整体呈现大幅上涨的行情。沪深300指数、中证500指数、中证800指数、中证1000指数分别
上涨27.21%、20.87%、25.79%和19.39%。
本基金采用量化与基本面相结合的投资策略。通过量化指标建模，对基金的仓位进行调整，对股票初步筛选出指标较好的候选股票；再使用主动投资策略，通过研究员与基金经理对宏观经济研究，行业分析，公司估值和基本面的分析，以及公司上下游产业链情况，经营情况，盈利能力等的分析进行股票的筛选，构建股票组合。同时对于主板及科创板的新股申购积极参与，力图
进一步获取收益。接下来，我们会密切监控市场变化以及策略表现，积极应对，在控制风险的同时尽可能获得更好的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.470元；本报告期基金份额净值增长率为42.81%，业绩比较基准收益率为22.48%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从流动性来看，中央工作会议发出“不急转弯”的信号。考虑到央行已多次定调2021年即将进入稳杠杆阶段，市场预期全年新增社融规模低于去年，本轮货币信用拐点可能将得到确认。
从估值来看，A股整体估值不低，相对债券的投资价值继续维持在看空区间。
（1）紧密跟踪并组织落实法律法规、自律规则及监管要求，不断完善基金运作管理内部制度建设，促进依法合规展业；（2）研究、投资交易方面，围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防范的违法违规行为和各项最新监管要求，开展合规培训，进一步提高员工合规守法意识。（3）营销与销售方面，组织落实《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则，持续对基金宣传推介材料、销售服务协议等材料文件进行合规审查，定期开展投资者适当性培训及销售业务专项培训，加强销售行为管理。（4）基金运作保障方面，持续为注册登记、基金会计、资金清算等业务提供合规咨询，适时开展合规检查，为基金运营安全提供法律合规支持。（5）信息披露方面，有序执行《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时、规范。（6）以中国证监会《季度监察稽核项目表》为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，同时有重点地开展定期不定期的合规检查、内部稽核，促进公司合规运作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施不断完善，坚持维护基金份额持有人合法权益。本基金管理人将继续合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益，提高监察稽核工作的有效性。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同中对基金利润分配
原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配8990090.63元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号毕马威华振审字第2102121号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告
审计报告收件人中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见我们审计了后附的中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了中金多策略基金2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中金多策略基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项无
其他事项无其他信息中金多策略基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括中金多策略基金
2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会
计准则及财务报表附注7.4.2列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
基金管理人治理层负责监督中金多策略基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中金多策略基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名管祎铭李瑞丛
会计师事务所的地址中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
审计报告日期2021年3月30日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年12月31日
单位：人民币元
资产附注号本期末
2020年12月31日上年度末
2019年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.110772581.941111528.36
结算备付金1792954.191403507.90
存出保证金129095.4263673.53
交易性金融资产7.4.7.2118441696.99179657754.42
其中：股票投资118441696.99170107632.82
基金投资--
债券投资-9550121.60
资产支持证券投资--
贵金属投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.425000000.00-
应收证券清算款140184.411441927.59
应收利息7.4.7.5-6678.63192531.15
应收股利--
应收申购款213811.282995.50
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.6--
资产总计156483645.60183873918.45
负债和所有者权益附注号本期末
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款-1600000.00
应付证券清算款-1389244.19
应付赎回款3145.103838.15
应付管理人报酬184426.05219380.62
应付托管费30737.7136563.45
应付销售服务费--
应付交易费用7.4.7.7159499.95700482.27
应交税费--
应付利息--135.67
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.8169000.0779002.55
负债合计546808.884028375.56
所有者权益：
实收基金7.4.7.9106065845.44166575645.09
未分配利润7.4.7.1049870991.2813269897.80
所有者权益合计155936836.72179845542.89
负债和所有者权益总计156483645.60183873918.45
注：报告截止日2020年12月31日，基金份额净值1.470元，基金份额总额106065845.44份。
7.2利润表
本报告期：2020年1月1日至2020年12月31日
项目附注号本期
2020年1月1日至
2020年12月31日上年度可比期间
2019年1月1日至
一、收入75703087.5566880626.39
1.利息收入735998.12333417.31
其中：存款利息收入7.4.7.11108284.6043375.18
债券利息收入326066.71264129.94
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入301646.8125912.19
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）66928528.2353206586.04
其中：股票投资收益7.4.7.1265188150.8850403629.51
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.1354532.1915406.01
资产支持证券投资收益7.4.7.13.5--
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15-714431.06
股利收益7.4.7.161685845.162073119.463.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
7.4.7.17
7856082.1313337892.18
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18182479.072730.86
减：二、费用8528641.878210580.07
1．管理人报酬7.4.10.2.12637192.382420663.94
2．托管费7.4.10.2.2439532.14403444.07
3．销售服务费--
4．交易费用7.4.7.195153424.965193839.02
5．利息支出89079.5964917.34
其中：卖出回购金融资产支出89079.5964917.34
6．税金及附加0.402706.60
7．其他费用7.4.7.20209412.40125009.10三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
67174445.6858670046.32
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）
7.3所有者权益（基金净值）变动表
单位：人民币元项目本期
2020年1月1日至2020年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）
166575645.0913269897.80179845542.89
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-67174445.6867174445.68
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-60509799.65-21583261.57-82093061.22
其中：1.基金申购款137872785.4651918781.75189791567.21
2.基金赎回款-198382585.11-73502043.32-271884628.43
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
--8990090.63-8990090.63五、期末所有者权益（基金净值）
106065845.4449870991.28155936836.72项目上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
156039802.60-28543525.69127496276.91
-58670046.3258670046.32
10535842.4973764.4410609606.93
其中：1.基金申购款11111978.28105998.4211217976.70
2.基金赎回款-576135.79-32233.98-608369.77
--16930387.27-16930387.27五、期末所有者权益（基金净值）
166575645.0913269897.80179845542.89报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______孙菁____________张纳__________白娜____
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2016年6月27日证监许可[2016]1415号《关于准予中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司(以下简称“中金基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式混合型证券投资基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。
本基金通过中金基金直销中心、中金基金网上直销平台、中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富证券”，原“中国中投证券有限责任公司”)及北京肯特瑞财富投资管理有限公司等共同销售，募集期为2016年11月2日起至2016年11月7日止。经向中国证监会备案，《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月10日正式生效，合同生效日基金实收份额为200107412.33份，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2020
年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；
（2）应收款项以实际利率法按摊余成本计量；
（3）除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
(1)本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
(2)本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，合同利率与实际利率法确定的收入差异较小的可采用合同利率。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，合同利率与实际利率法确定的支出差异较小的可采用合同利率。
7.4.4.11基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等
分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(2)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(7)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元项目本期末
活期存款10772581.941111528.36
定期存款--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
合计：10772581.941111528.36
7.4.7.2交易性金融资产
成本公允价值公允价值变动
股票104856820.34118441696.9913584876.65
贵金属投资-金交所黄金合约
---债券
交易所市场---
银行间市场---
合计---
资产支持证券---
基金---
其他---
合计104856820.34118441696.9913584876.65项目上年度末
股票164392748.10170107632.825714884.72
交易所市场4539651.804548621.608969.80
银行间市场4996560.005001500.004940.00
合计9536211.809550121.6013909.80
合计173928959.90179657754.425728794.52
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
账面余额其中；买断式逆回购
交易所市场25000000.00-
银行间市场--
合计25000000.00-项目上年度末
交易所市场--
合计--
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
项目本期末
应收活期存款利息1134.56336.66
应收定期存款利息--
应收其他存款利息--
应收结算备付金利息886.60694.65
应收债券利息-191468.27
应收资产支持证券利息--
应收买入返售证券利息-8763.70-
应收申购款利息--
应收黄金合约拆借孳息--
应收出借证券利息--
其他63.9131.57
合计-6678.63192531.15
注：其他为应收存出保证金利息。
7.4.7.6其他资产本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
交易所市场应付交易费用159499.95700319.77
银行间市场应付交易费用-162.50
合计159499.95700482.27
7.4.7.8其他负债
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费0.072.55
应付证券出借违约金--
应付信息披露费120000.0030000.00
应付账户维护费9000.009000.00
审计费40000.0040000.00
合计169000.0779002.55
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元项目本期
基金份额（份）账面金额
上年度末166575645.09166575645.09
本期申购137872785.46137872785.46
本期赎回（以“-”号填列）-198382585.11-198382585.11
-基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算变动份额--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末106065845.44106065845.44
7.4.7.10未分配利润
项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末11783651.001486246.8013269897.80
本期利润59318363.557856082.1367174445.68本期基金份额交易产生的变动数
-19511898.88-2071362.69-21583261.57
其中：基金申购款59273231.48-7354449.7351918781.75
基金赎回款-78785130.365283087.04-73502043.32
本期已分配利润-8990090.63--8990090.63
本期末42600025.047270966.2449870991.28
7.4.7.11存款利息收入
2020年1月1日至2020年12月
31日上年度可比期间
活期存款利息收入59933.8912536.70
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入46772.7530068.23
其他1577.96770.25
合计108284.6043375.18
注：其他为存出保证金利息收入。
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益项目构成
2020年1月1日至2020年
12月31日上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12
月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入
65188150.8850403629.51
股票投资收益——赎回差价收入--
股票投资收益——申购差价收入--
股票投资收益——证券出借差价收入
--
合计65188150.8850403629.51
7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
2020年1月1日至2020
年12月31日上年度可比期间
2019年1月1日至2019
年12月31日
卖出股票成交总额1980379602.291949983498.10
减：卖出股票成本总额1915191451.411899579868.59
买卖股票差价收入65188150.8850403629.51
7.4.7.12.3股票投资收益——证券出借差价收入本基金在本报告期及上年度均无股票出借差价收入。
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
项目本期上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入
54532.1915406.01
债券投资收益——赎回差价收入--
债券投资收益——申购差价收入--
合计54532.1915406.01
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
12月31日卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
47589317.7928731818.03减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
46355036.5028111672.00
减：应收利息总额1179749.10604740.02
买卖债券差价收入54532.1915406.01
7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入本基金在本报告期及上年度均无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入本基金在本报告期及上年度均无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5资产支持证券投资收益本基金本报告期末及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益本基金在本报告期及上年度均无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入本基金在本报告期及上年度均无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元项目本期收益金额
31日上年度可比期间收益金额
国债期货投资收益--
股指期货-投资收益-736980.00
7.4.7.16股利收益
2020年1月1日至2020年12
月31日上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
股票投资产生的股利收益1685845.162073119.46
其中：证券出借权益补偿收入
基金投资产生的股利收益--
合计1685845.162073119.46
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元项目名称本期
12月31日
1.交易性金融资产7856082.1313337892.18
——股票投资7869991.9313307622.38
——债券投资-13909.8030269.80
——资产支持证券投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减:应税金融商品公允价值--
变动产生的预估增值税
合计7856082.1313337892.18
7.4.7.18其他收入
基金赎回费收入176723.282730.80
转换费收入5755.790.06
合计182479.072730.86
7.4.7.19交易费用
交易所市场交易费用5152937.465190653.00
银行间市场交易费用487.50512.50
交易基金产生的费用--
其中：申购费--
赎回费--
期货交易费用-2673.52
合计5153424.965193839.02
7.4.7.20其他费用
审计费用40000.0040000.00
信息披露费120000.0030000.00
证券出借违约金--
帐户维护费37200.0045660.00
汇划手续费12212.408449.10
其他-900.00
合计209412.40125009.10
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
中金基金基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构建设银行基金托管人
中金公司基金管理人的股东、基金销售机构中金财富证券基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构中金资本运营有限公司基金管理人股东的一级全资子公司
中金浦成投资有限公司基金管理人股东的一级全资子公司
中金期货有限公司基金管理人股东的一级全资子公司
中国国际金融（香港）有限公司基金管理人股东的一级全资子公司
中金私募股权投资管理有限公司基金管理人股东的一级全资子公司
注：中金公司全资子公司中金私募股权投资管理有限公司于2020年10月30日成立，自同日起为本基金的关联方。除上述变化外，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方未发生变化。以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元关联方名称本期
2020年1月1日至2020年12月31日上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
中金公司300076.800.01%183474677.964.73%
中金财富证券--1054175176.5227.19%
7.4.10.1.2债券交易
2019年1月1日至2019年12月31日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
中金公司71000.360.12%106900.000.34%
中金财富证券--8053.720.03%
7.4.10.1.3债券回购交易
2019年1月1日至2019年12月31日回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例
中金公司--60900000.007.58%
中金财富证券--85200000.0010.61%
7.4.10.1.4权证交易本基金本报告期与上年度可比期间无关联方权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
2020年1月1日至2020年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
-----关联方名称上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
中金公司134161.904.73%--
中金财富证券770911.7327.19%367442.5152.47%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还获得证券研究综合服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
2019年1月1日至2019年12月31日当期发生的基金应支付的管理费
2637192.382420663.94
其中：支付销售机构的客户维护费
2029.85698.19
注：支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
2019年1月1日至2019年12月31日当期发生的基金应支付的托管费
439532.14403444.07
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费本报告期本基金无销售服务费。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期内及上年度可比期间管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上期末未持有本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元关联方名称本期
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行
10772581.9459933.891111528.3612536.70
年12月31日：人民币1467181.43元）。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量（单位：份）总金额
中金公司688100威胜信息网下8326114732.28
中金公司688158优刻得网下5865194893.95
中金公司688266泽璟制药网下9886333751.36
中金公司688200华峰测控网下1260135336.60
中金公司300825阿尔特网下164210081.88
中金公司688222成都先导网下5534113557.68
中金公司688365光云科技网下824989089.20
中金公司300831派瑞股份网下17166829.68
中金公司688505复旦张江网下913581758.25
中金公司688520神州细胞网下4803123148.92
中金公司688180君实生物网下3619200854.50
中金公司688165埃夫特网下16834106895.90
中金公司688981中芯国际网下539211480670.66
中金公司688256寒武纪网下2068133158.52
中金公司688338赛科希德网下154477740.40
中金公司688185康希诺网下746156443.66
中金公司300866安克创新网下1767117187.44
中金公司003010若羽臣网下5628542.40
中金公司603565中谷物流网下90019971.00
中金公司300999金龙鱼网下8933229578.10
中金公司003012东鹏控股网下227825855.30
中金公司300901中胤时尚网下796971402.24
中金公司003022联泓新科网下230426403.84上年度可比期间
------
7.4.10.8其他关联交易事项的说明本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
金额单位：人民币元序号权益登记日除息日
每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额本期利润分配合计备注
1
2020年6
月18日
2020年6月
18日
0.56001200739.457789351.188990090.63合计
0.56001200739.457789351.188990090.63
7.4.12期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2020年12月31日，本基金持有的因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证
券列示如下：
7.4.12.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额
期末估值总额备注
300926博俊科技
2020年
12月
29日
2021
年1
月7日新股未上市
10.7610.76292931516.0431516.04-
年7
10.7610.763263507.763507.76-
300927江天化学
13.3913.39194626056.9426056.94-
13.3913.392172905.632905.63-
605277新亚电子
25日
月6日新股未上市
16.9516.955078593.658593.65-
003030祖名股份
15.1815.184807286.407286.40-
003031中瓷电子
月4日新股未上市
15.2715.273875909.495909.49-
300639凯普生物
9月16日
年3
月16日定向增发
45.7636.171311196000005.444742574.23-
300863卡倍亿
8月11日
年2
月24日新股流通受限
18.79103.22342164280.59353115.62-
688185康希2020年2021新股209.71355.68746156443.66265337.28-
诺8月4日
月18日流通受限
300865大宏立
月1日新股流通受限
20.2037.22331166882.20123235.42-
300999金龙鱼
9月29日
年4
月15日新股流通受限
25.7088.2989422975.8078931.26-
300891惠云钛业
9月10日
月17日新股流通受限
3.6416.4011434160.5218745.20-
300900广联航空
10月
19日
月29日新股流通受限
17.8733.165049006.4816712.64-
300898熊猫乳品
10月9日
月16日新股流通受限
10.7833.034965346.8816382.88-
300890翔丰华
14.6948.852864201.3413971.10-
300895铜牛信息
9月17日
12.6545.302833579.9512819.90-
300876蒙泰高新
8月14日
月25日新股流通受限
20.0936.623507031.5012817.00-
300907康平科技
11月
11日
年5
月18日新股流通受限
14.3026.854736763.9012700.05-
300879大叶股份
8月25日
10.5827.124664930.2812637.92-
300861美畅2020年2021新股43.7651.1023910458.6412212.90-
股份8月6日
月24日流通受限
300892品渥食品
9月11日
月30日新股流通受限
26.6660.012015358.6612062.01-
300894火星人
14.0736.973144417.9811608.58-
300878维康药业
8月17日
41.3448.722359714.9011449.20-
300887谱尼测试
9月9日
44.4774.521396181.3310358.28-
300909汇创达
29.5740.672427155.949842.14-
300893松原股份
13.4735.082763717.729682.08-
300860锋尚文化
8月6日
138.02126.677610489.529626.92-
300881盛德鑫泰
14.1732.312914123.479402.21-
300919中伟股份
15日
年6
月23日新股流通受限
24.6061.511473616.209041.97-
300864南大环境
8月13日
71.7190.85956812.458630.75-
300910瑞丰2020年2021新股30.2647.871745265.248329.38-
新材11月
20日
月27日流通受限
300925法本信息
21日
20.0837.332094196.727801.97-
300889爱克股份
27.9730.122577188.297740.84-
300917特发服务
14日
月21日新股流通受限
18.7831.942364432.087537.84-
300922天秦装备
16.0531.582173482.856852.86-
300886华业香料
9月8日
18.5945.671472732.736713.49-
300911亿田智能
月3日新股流通受限
24.3533.061974796.956512.82-
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2020年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
于2020年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
于2020年12月31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型证券投资基金，高于债券型证券投资基金和货币市场基金。本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。
本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；
建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合理水平，保障业务稳健运行。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资（上年度末：同）。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，在个券方面无高集中度的特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过该基金资产净值的15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。
因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
7.4.13.4市场风险市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
本期末1年以内1-5年5年以不计息合计
2020年12月31日上资产
银行存款10772581.94---10772581.94
结算备付金1790954.19--2000.001792954.19
存出保证金129095.42---129095.42
交易性金融资产-股票投资---118441696.99118441696.99
交易性金融资产-债券投资、资产支持证券
-----
买入返售金融资产25000000.00---25000000.00
应收证券清算款---140184.41140184.41
应收利息----6678.63-6678.63
应收股利-----
应收申购款---213811.28213811.28
资产总计37692631.55--118791014.05156483645.60负债
卖出回购金融资产款-----
应付证券清算款-----
应付赎回款---3145.103145.10
应付管理人报酬---184426.05184426.05
应付托管费---30737.7130737.71
应付交易费用---159499.95159499.95
应付销售服务费-----
应交税费-----
应付利息-----
其他负债---169000.07169000.07
负债总计---546808.88546808.88
利率敏感度缺口37692631.55--118244205.17155936836.72上年度末
1年以内1-5年
5年以上
不计息合计资产
银行存款1111528.36---1111528.36
结算备付金1403507.90---1403507.90
存出保证金63673.53---63673.53
交易性金融资产-股票投资---170107632.82170107632.82
交易性金融资产-债券投资9550121.60---9550121.60
买入返售金融资产-----
应收证券清算款---1441927.591441927.59
应收利息---192531.15192531.15
应收申购款---2995.502995.50
资产总计12128831.39--171745087.06183873918.45负债
卖出回购金融资产款1600000.00---1600000.00
应付证券清算款---1389244.191389244.19
应付赎回款---3838.153838.15
应付管理人报酬---219380.62219380.62
应付托管费---36563.4536563.45
应付交易费用---700482.27700482.27
应付利息----135.67-135.67
其他负债---79002.5579002.55
负债总计1600000.00--2428375.564028375.56
利率敏感度缺口10528831.39--169316711.50179845542.89
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2020年12月31日）上年度末（2019年12月31日）
市场利率下降25个基点
-6599.69
市场利率上升25个基点
--6599.69
注：本期末本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元项目本期末
2019年12月31日公允价值占基金资产净值比例
（%）公允价值占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资118441696.9975.95170107632.8294.59
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－债券投资--9550121.605.31
交易性金融资产－贵金属投资
----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计118441696.9975.95179657754.4299.90
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
影响金额（单位：人民币元）本期末（2020年12月
31日）上年度末（2019年12月
31日）
业绩比较基准上升5%8494179.4410050745.36
业绩比较基准下降5%-8494179.44-10050745.36
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为112510534.34元，第二层次的余额为5845386.74元，属于第三层次的
余额为85775.91元(2019年12月31日，属于第一次的余额为168163044.45元，第二层次的余额为11304864.09元，属于第三层次的余额为189845.88元）。
于2020年12月31日，本基金持有的流通受限的证券由于公开价格无法正常获取而列入第二
层次或第三层次，账面价值为人民币5931162.65元。(2019年12月31日：人民币1944588.37元)。于2020年12月31日及2019年12月31日，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的三个层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2020年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2019年12月31日，无)。
(d)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
序号项目金额占基金总资产的比例
（%）
1权益投资118441696.9975.69
其中：股票118441696.9975.69
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产25000000.0015.98
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计12565536.138.03
8其他各项资产476412.480.30
9合计156483645.60100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业98304617.1363.04
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
E建筑业--
F批发和零售业12062.010.01
G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--
I
信息传输、软件和信息技术服务业
6170175.613.96
J金融业4349000.002.79
K房地产业7537.840.00
L租赁和商务服务业9569688.456.14
M科学研究和技术服务业10358.280.01
N水利、环境和公共设施管理业8630.750.01O居民服务、修理和其他服务业--P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业9626.920.01S综合--
合计118441696.9975.95
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1600519贵州茅台580011588400.007.43
2601888中国中免338819569688.456.14
3002475立讯精密1387007783844.004.99
4000858五粮液261007617285.004.88
5300470中密控股1447246888862.404.42
6002624完美世界2078256130837.503.93
7300750宁德时代168005898648.003.78
8600966博汇纸业3873485821840.443.73
9600132重庆啤酒455005414045.003.47
10300601康泰生物301005252450.003.37
11002821凯莱英173005175122.003.32
12300639凯普生物1311194742574.233.04
13300122智飞生物298004407718.002.83
14601318中国平安500004349000.002.79
15002078太阳纸业2803004044729.002.59
16000651格力电器614003803116.002.44
17002179中航光电458003585682.002.30
18300760迈瑞医疗80003408000.002.19
19300782卓胜微59003366186.002.16
20300124汇川技术332003097560.001.99
21688363华熙生物196112871638.731.84
22601058赛轮轮胎3891002350164.001.51
23300863卡倍亿3421353115.620.23
24688185康希诺746265337.280.17
25300865大宏立3311123235.420.08
26300999金龙鱼89478931.260.05
27300926博俊科技325535023.800.02
28300927江天化学216328962.570.02
29003026中晶科技46121740.760.01
30300891惠云钛业114318745.200.01
31003029吉大正元71618716.240.01
32003028振邦智能43218010.080.01
33300900广联航空50416712.640.01
34605179一鸣食品93916582.740.01
35300898熊猫乳品49616382.880.01
36300890翔丰华28613971.100.01
37300895铜牛信息28312819.900.01
38300876蒙泰高新35012817.000.01
39300907康平科技47312700.050.01
40300879大叶股份46612637.920.01
41300861美畅股份23912212.900.01
42300892品渥食品20112062.010.01
43300894火星人31411608.580.01
44300878维康药业23511449.200.01
45605155西大门35010668.000.01
46300887谱尼测试13910358.280.01
47300909汇创达2429842.140.01
48300893松原股份2769682.080.01
49300860锋尚文化769626.920.01
50300881盛德鑫泰2919402.210.01
51300919中伟股份1479041.970.01
52300864南大环境958630.750.01
53605277新亚电子5078593.650.01
54300910瑞丰新材1748329.380.01
55300925法本信息2097801.970.01
56300889爱克股份2577740.840.00
57300917特发服务2367537.840.00
58003030祖名股份4807286.400.00
59300922天秦装备2176852.860.00
60300886华业香料1476713.490.00
61300911亿田智能1976512.820.00
62003031中瓷电子3875909.490.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1600519贵州茅台22407209.0012.46
2601888中国中免15568584.248.66
3300558贝达药业13499223.377.51
4300122智飞生物13063619.837.26
5300308中际旭创12759188.157.09
6002977天箭科技12738926.727.08
7000858五粮液11825059.856.58
8002475立讯精密11711962.416.51
9600521华海药业11383881.046.33
10601318中国平安11241651.756.25
11300702天宇股份11143621.006.20
12600809山西汾酒11079939.236.16
13600966博汇纸业10629845.965.91
14002078太阳纸业10464896.005.82
15002271东方雨虹10216259.975.68
16002463沪电股份9802180.045.45
17002007华兰生物9709850.745.40
18600183生益科技9507090.005.29
19600276恒瑞医药9450608.605.25
20300470中密控股9242008.285.14
21002353杰瑞股份8869965.184.93
22002373千方科技8276558.004.60
23002624完美世界8138473.714.53
24600763通策医疗7918992.564.40
25600138中青旅7338199.804.08
26603882金域医学7233383.864.02
27300639凯普生物7165704.443.98
28600557康缘药业6980414.153.88
29600132重庆啤酒6962652.963.87
30002439启明星辰6934504.003.86
31300285国瓷材料6926267.293.85
32000799酒鬼酒6885827.283.83
33002568百润股份6820013.003.79
34300088长信科技6752431.003.75
35300124汇川技术6737526.523.75
36600882妙可蓝多6667112.003.71
37002601龙蟒佰利6520294.003.63
38000661长春高新6455025.003.59
39002384东山精密6452540.003.59
40601601中国太保6320393.003.51
41300347泰格医药6226589.003.46
42300782卓胜微6134831.003.41
43300601康泰生物5997591.003.33
44600570恒生电子5967494.563.32
45603444吉比特5939353.993.30
46601799星宇股份5904855.003.28
47600027华电国际5772307.003.21
48002304洋河股份5652367.003.14
49600998九州通5588191.453.11
50300628亿联网络5579212.503.10
51002244滨江集团5534178.003.08
52002555三七互娱5522301.003.07
53002223鱼跃医疗5458982.003.04
54002683宏大爆破5430215.613.02
55603899晨光文具5424225.003.02
56300568星源材质5421473.283.01
57300529健帆生物5417169.923.01
58603127昭衍新药5416284.003.01
59600885宏发股份5384186.002.99
60601058赛轮轮胎5346269.002.97
61300418昆仑万维5339423.392.97
62603259药明康德5337744.282.97
63603986兆易创新5335423.502.97
64300502新易盛5323252.002.96
65601966玲珑轮胎5308917.522.95
66300166东方国信5300206.282.95
67600657信达地产5293058.382.94
68002273水晶光电5180058.002.88
69000651格力电器5110194.002.84
70000513丽珠集团5098860.312.84
71002415海康威视5066487.002.82
72000063中兴通讯4999461.002.78
73603866桃李面包4898927.602.72
74002241歌尔股份4897894.002.72
75002714牧原股份4824782.702.68
76600908无锡银行4823372.672.68
77002745木林森4807003.002.67
78601001晋控煤业4792141.002.66
79600110诺德股份4785421.552.66
80002821凯莱英4784555.402.66
81300433蓝思科技4781863.002.66
82300760迈瑞医疗4771719.002.65
83300750宁德时代4695849.222.61
84600201生物股份4660122.002.59
85603939益丰药房4630280.002.57
86002414高德红外4598954.162.56
87601012隆基股份4586363.002.55
88603233大参林4553871.002.53
89600777新潮能源4553555.002.53
90601615明阳智能4522320.772.51
91600808马钢股份4481018.002.49
92603658安图生物4463057.692.48
93000848承德露露4425846.002.46
94300482万孚生物4410288.702.45
95300274阳光电源4383829.002.44
96603369今世缘4362182.982.43
97000006深振业Ａ4356872.002.42
98603605珀莱雅4294778.782.39
99600639浦东金桥4289168.002.38
100603883老百姓4276904.002.38
101600875东方电气4273947.772.38
102600588用友网络4262247.102.37
103600325华发股份4235580.002.36
104601000唐山港4214190.702.34
105002416爱施德4193648.002.33
106600298安琪酵母4189420.002.33
107000937冀中能源4188336.002.33
108603707健友股份4148380.002.31
109002001新和成4147306.492.31
110600909华安证券4136835.002.30
111601877正泰电器4133478.002.30
112603556海兴电力4118780.382.29
113600745闻泰科技4107939.002.28
114000581威孚高科4069321.002.26
115601098中南传媒4040991.642.25
116002028思源电气4025738.002.24
117002500山西证券3968042.002.21
118002797第一创业3965027.602.20
119600038中直股份3953780.002.20
120600845宝信软件3942343.522.19
121600597光明乳业3938993.342.19
122002583海能达3915273.762.18
123300383光环新网3881770.002.16
124600436片仔癀3855273.002.14
125000528柳工3842819.002.14
126000717韶钢松山3813909.002.12
127603256宏和科技3811770.002.12
128603501韦尔股份3797950.002.11
129002916深南电路3782934.002.10
130002557洽洽食品3778155.002.10
131000686东北证券3765306.002.09
132000568泸州老窖3760690.002.09
133600380健康元3709402.562.06
134002387维信诺3692198.002.05
135603027千禾味业3692033.402.05
136000738航发控制3686328.372.05
137603858步长制药3676349.962.04
138002174游族网络3674533.002.04
139600536中国软件3662461.002.04
140601975招商南油3661710.102.04
141600563法拉电子3653440.932.03
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1600519贵州茅台13437840.007.47
2300558贝达药业13361272.007.43
3600809山西汾酒12635232.807.03
4300702天宇股份11154493.346.20
5300308中际旭创10963971.006.10
6002271东方雨虹10470639.925.82
7002463沪电股份9702629.005.39
8600276恒瑞医药9548763.805.31
9600183生益科技9494074.145.28
10002353杰瑞股份9463171.665.26
11601888中国中免9295368.805.17
12600521华海药业9210954.605.12
13300122智飞生物9017228.035.01
14600763通策医疗8417530.964.68
15002373千方科技8045371.894.47
16002977天箭科技8000899.804.45
17000799酒鬼酒7973927.964.43
18002007华兰生物7927727.334.41
19603882金域医学7765762.004.32
20002078太阳纸业7763698.074.32
21000661长春高新7662425.154.26
22600138中青旅7608356.704.23
23000858五粮液7568462.004.21
24002568百润股份7509299.004.18
25600557康缘药业7492764.814.17
26300285国瓷材料7369865.384.10
27300088长信科技7031937.003.91
28600882妙可蓝多6988516.003.89
29300568星源材质6960945.353.87
30002439启明星辰6890239.573.83
31002601龙蟒佰利6795864.373.78
32601318中国平安6649482.633.70
33603444吉比特6571077.003.65
34300347泰格医药6505103.083.62
35002304洋河股份6442460.083.58
36601799星宇股份6362304.253.54
37002384东山精密6273301.103.49
38600570恒生电子6250149.803.48
39601601中国太保6099488.003.39
40002223鱼跃医疗6020540.003.35
41600027华电国际5835646.003.24
42002415海康威视5801605.003.23
43603899晨光文具5778941.003.21
44300433蓝思科技5712667.003.18
45000006深振业Ａ5701497.003.17
46002555三七互娱5690689.003.16
47600885宏发股份5669313.843.15
48600998九州通5645172.993.14
49300529健帆生物5592355.353.11
50603986兆易创新5565974.553.09
51002244滨江集团5551827.003.09
52600966博汇纸业5526139.003.07
53002241歌尔股份5483807.413.05
54603127昭衍新药5475707.203.04
55600657信达地产5471912.003.04
56603259药明康德5471264.403.04
57000513丽珠集团5389470.013.00
58300628亿联网络5377768.502.99
59600110诺德股份5311052.002.95
60002273水晶光电5260923.572.93
61300418昆仑万维5239598.602.91
62601966玲珑轮胎5206249.032.89
63603866桃李面包5200198.522.89
64601012隆基股份5199016.642.89
65600908无锡银行5117194.002.85
66300166东方国信5032334.122.80
67600298安琪酵母4973367.002.77
68002414高德红外4948967.642.75
69600201生物股份4933936.002.74
70002714牧原股份4923164.502.74
71603233大参林4900314.402.72
72603368柳药股份4787267.502.66
73601001晋控煤业4769049.002.65
74300274阳光电源4724922.002.63
75603939益丰药房4722037.002.63
76300482万孚生物4686938.002.61
77300502新易盛4685036.002.61
78601615明阳智能4664255.002.59
79600845宝信软件4653354.002.59
80000848承德露露4644402.302.58
81002416爱施德4638094.402.58
82603883老百姓4629671.962.57
83000063中兴通讯4610105.002.56
84002128露天煤业4524488.062.52
85002001新和成4516156.042.51
86002745木林森4501888.002.50
87603369今世缘4496269.822.50
88600639浦东金桥4482426.002.49
89603658安图生物4464962.002.48
90000937冀中能源4449391.002.47
91002028思源电气4435919.002.47
92600588用友网络4434532.502.47
93002583海能达4431171.002.46
94600777新潮能源4401907.002.45
95600808马钢股份4379278.002.44
96603605珀莱雅4376550.002.43
97600909华安证券4369007.002.43
98600875东方电气4335198.392.41
99300782卓胜微4289859.002.39
100603707健友股份4285484.372.38
101600745闻泰科技4282981.942.38
102601000唐山港4225825.002.35
103600325华发股份4214724.002.34
104600486扬农化工4162328.562.31
105002475立讯精密4149838.702.31
106000738航发控制4120633.002.29
107603556海兴电力4100804.982.28
108002500山西证券4094337.502.28
109000528柳工4085769.002.27
110601877正泰电器4074570.002.27
111601098中南传媒4071811.482.26
112600380健康元4060907.522.26
113002030达安基因4021569.702.24
114600436片仔癀4002501.242.23
115600597光明乳业4002275.212.23
116688981中芯国际3989294.462.22
117000581威孚高科3986658.002.22
118002797第一创业3979815.002.21
119603027千禾味业3963706.442.20
120300124汇川技术3957181.002.20
121603858步长制药3956806.142.20
122600038中直股份3953768.602.20
123000568泸州老窖3941826.452.19
124000027深圳能源3922701.002.18
125603338浙江鼎力3881763.952.16
126000717韶钢松山3874055.002.15
127002387维信诺3859475.002.15
128600466蓝光发展3852871.792.14
129600549厦门钨业3840769.402.14
130603501韦尔股份3834609.002.13
131600563法拉电子3829882.522.13
132600643爱建集团3820653.002.12
133002174游族网络3816320.112.12
134002461珠江啤酒3809943.002.12
135002916深南电路3783851.552.10
136603816顾家家居3773817.602.10
137002683宏大爆破3766917.002.09
138002807江阴银行3766308.002.09
139002127南极电商3761686.942.09
140002019亿帆医药3736473.002.08
141600751海航科技3732340.002.08
142000686东北证券3722440.002.07
143002557洽洽食品3715758.752.07
144603256宏和科技3647981.002.03
145601016节能风电3635067.002.02
146600872中炬高新3620346.972.01
147300383光环新网3609351.592.01
148600536中国软件3607405.002.01
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票成本（成交）总额1855655523.65
卖出股票收入（成交）总额1980379602.29
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在本报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
序号名称金额
1存出保证金129095.42
2应收证券清算款140184.41
3应收股利-
4应收利息-6678.63
5应收申购款213811.28
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计476412.48
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人户数
(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
550192846.99104316546.7098.35%1749298.741.65%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金
44762.600.0422%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金0~10
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年11月10日）基金份额总额
200107412.33
本报告期期初基金份额总额166575645.09
本报告期基金总申购份额137872785.46
减:本报告期基金总赎回份额198382585.11
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-
本报告期期末基金份额总额106065845.44
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2020年5月28日，本基金管理人发布公告，公司产生第三届董事会，由以下九名董事组成：楚钢先生、黄劲峰先生、徐翌成先生、孙菁女士、赵璧先生、汤琰女士、冒大卫先生（独立董事）、王元先生（独立董事）、江勇先生（独立董事）。原第二届董事会成员陈刚先生、李永先生、张春先生（独立董事）不再担任公司董事职务。
2020年6月30日，本基金管理人发布公告，邱延冰先生自2020年6月30日起担任
公司副总经理，分管公司投资研究业务；李永先生自同日起不再担任公司副总经理。
2020年12月24日，本基金管理人发布公告，胡长生先生自2020年12月23日担任公司董事长；楚钢自同日起不再担任公司董事长。
（2）基金托管人的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变本基金本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用40000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查和处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
券商名称交易单元股票交易应支付该券商的佣金备注
数量成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
天风证券21058035929.4127.72%773739.6327.72%-
银河证券21009010435.0126.44%737887.8026.44%-
长江证券2711781870.2518.65%520522.7218.65%-
平安证券2485172300.9012.71%354798.9112.71%-
东兴证券2418079599.9410.95%305743.0210.95%-
西藏东财236472483.870.96%26672.550.96%-
国金证券231772499.470.83%23233.140.83%-
国信证券231697862.830.83%23168.360.83%-
中信建投228348792.000.74%20729.920.74%-
华泰证券25800272.860.15%4241.840.15%-
申万宏源2249352.040.01%182.370.01%-
太平洋294607.340.00%69.160.00%-
中金公司2300076.800.01%---中金财富证券
2-----
民生证券2-----
安信证券2-----
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元券商名称
债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
天风证券40314555.0070.52%1608500000.0043.68%--
银河证券11413105.7019.96%382600000.0010.39%--
长江证券4342200.607.60%210900000.005.73%--
平安证券502092.590.88%126500000.003.44%--
东兴证券166236.900.29%82800000.002.25%--
西藏东财274000.000.48%890000000.0024.17%--
国金证券------
国信证券--171800000.004.67%--
中信建投--20000000.000.54%--
华泰证券85555.000.15%54000000.001.47%--
申万宏源--75000000.002.04%--
太平洋--60000000.001.63%--
中金公司71000.360.12%----中金财富证券
民生证券------
安信证券------
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年1月11日
2中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
3中金基金管理有限公司旗下部分
基金2019年第4季度报告提示性公告
中国证监会规定媒介2020年1月18日
4中金量化多策略灵活配置混合型中国证监会规定媒介2020年1月18日
证券投资基金2019年第4季度报告
5中金基金管理有限公司关于旗下28只基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同和托管协议的公告
6中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金基金合同、托管协议
7中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
8中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书及
其摘要（2020年第1号）
中国证监会规定媒介2020年1月21日
9
中国证监会规定媒介2020年1月31日
10中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年2月12日
11中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年3月21日
12中金基金管理有限公司关于推迟
披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
13中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年4月4日
14中金基金管理有限公司旗下部分
基金2019年年度报告提示性公告
中国证监会规定媒介2020年4月21日
15中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金2019年年度报告及其摘要
16中金基金管理有限公司旗下部分
基金2020年第1季度报告提示性公告
中国证监会规定媒介2020年4月22日
17中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金2020年第1季度报告
18中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年4月23日
19中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年4月28日
20中金基金管理有限公司关于董事变更的公告
中国证监会规定媒介2020年5月28日
21中金基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金申购、定投申购限额的公告
中国证监会规定媒介2020年6月10日
22中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年6月11日
23中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年6月18日
24中金基金管理有限公司关于中金量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金2020年第一次分红公告
25中金基金管理有限公司副总经理变更公告
中国证监会规定媒介2020年6月30日
26中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年7月7日
27中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年7月9日
28中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年7月11日
29中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
30中金基金管理有限公司旗下部分
基金2020年第2季度报告提示性公告
中国证监会规定媒介2020年7月21日
31中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金2020年第2季度报告
32中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年7月28日
33中金基金管理有限公司关于变更基金经理助理的公告
中国证监会规定媒介2020年8月4日
34中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年8月5日
35中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年8月13日
36中金基金管理有限公司旗下基金
2020年中期报告提示性公告
中国证监会规定媒介2020年8月29日
37中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金2020年中期报告及摘要
38中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要
(更新)
中国证监会规定媒介2020年9月1日
39中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会规定媒介2020年9月17日
40中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年9月19日
41中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
42中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年9月30日
43中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年10月10日
44中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年10月20日
45中金基金管理有限公司旗下基金
2020年第3季度报告提示性公告
中国证监会规定媒介2020年10月28日
46中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金2020年第3季度报告
47中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
2020年第2号
中国证监会规定媒介2020年11月25日
48中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要
(更新)(2020年第2号)
49中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定媒介2020年11月28日
50中金基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告
中国证监会规定媒介2020年12月18日
51中金基金管理有限公司董事长变更公告
中国证监会规定媒介2020年12月24日
52中金基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议的公告
中国证监会规定媒介2020年12月26日
53中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同及托管协议
54中金量化多策略灵活配置混合型中国证监会规定媒介2020年12月30日
证券投资基金更新招募说明书
2020年第3号
55中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要
中国证监会规定媒介2020年12月30日
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、关于申请募集中金纯债债券型证券投资基金之法律意见书；
5、《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新；
6、基金管理人业务资格批复、营业执照；
7、基金托管人业务资格批复、营业执照；
8、本报告期内在规定媒介上披露的有关本基金的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
传真：（86）010-66159121中金基金管理有限公司
2021年3月31日
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