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商业银行的信用风险贯穿于整个信贷经营活动的各个阶段之中，涉及方方面面。信用风险管理不能仅仅限于贷款发放后的监控，而是要实施全过程的风,险监控，及早发现风险，最大限度地减少风险可能给银行带来的损失。
一、银行信用风险案例
（一）某金融机构坏账案例
案例概述：某金融机构在发放贷款时未能充分评估借款人的信用风险，导致大量坏账产生。
信用风险表现：借款人违约、资产质量下降、不良贷款率上升等。
案例分析：该金融机构坏账的主要原因是对借款人信用评估不足，风险控制不力。此外，宏观经济环境和行业周期也对贷款质量造成了影响。
（二）3000万存款失踪案例
案例情况简介：堂哥用他人身份证开户，将公司3000万现金存储到中国邮政储蓄银行浙江江山市支行青湖镇储蓄所，3个月后取款时发现存折没钱，存款不知去向。
暴露的问题或隐患
银行对员工监管不严：以“吸储规模论奖赏”的考评机制使基层员工业绩压力大，可能铤而走险非法揽储。“贴息存款”业务虽被禁但潜规则仍蔓延，银行搞“贴息存款”一是为冲存款量补业绩，二是为不符合贷款条件的企业拉存款。
储户自我保护意识不强：被高利息忽悠，在存款期限内不查账户、不问信息、不开通短信，答应不合理要求，给不法分子可乘之机。银行自身灰色行为让储户容易上当，银行指责储户贪心、未预见风险是站不住脚的。
防范措施与思考
加强内部控制理念：此案例中巨款失踪与银行内部风险制度缺失有关，内部人员与外部勾结，反映出员工职业道德沦陷与考核风控制度缺陷。
改变环境：利率“内外不一”产生“灰色地带”业务，要解决存款失踪这类问题，需寄希望于利率市场化进程，让“灰色”业务消亡。
二、银行信用风险成因分析
（一）宏观经济因素
通货膨胀压力：高通胀环境下，企业运营成本上升，货币资金购买力下降，可能导致债务违约，影响银行贷款回收，增加银行信用风险1。
经济周期波动：当经济处于衰退或萧条期时，企业营收下滑、利润减少，偿债能力减弱，违约风险上升，银行面临的信用风险加大。
利率水平变动：利率的上升或下降会影响企业的借贷成本和债务负担，利率的剧烈波动可能引发信用风险，比如利率上升使企业还款压力增大，可能出现违约情况。
（二）企业自身因素
公司治理结构：不合理的公司治理结构可能导致决策失误、管理失效，从而引发信用风险。若企业内部管理混乱，银行贷款给这类企业就面临较高信用风险。
财务管理不善：如资金管理不善、过度杠杆化等，可能引发债务违约，进而影响银行的信贷资产质量，增加银行信用风险。
投资决策失误：不合理的投资决策可能导致企业资金链断裂，企业无法按时偿还银行贷款，增加银行的信用风险。
（三）政策与监管风险
政策调整监管要求变化：政府对行业或企业的政策调整可能影响企业的经营和偿债能力，监管机构对企业的监管要求变化可能影响企业的合规性和运营成本，这些都会间接影响银行面临的信用风险。例如对某些高污染行业的限制政策，会使企业经营困难，偿债能力下降，银行贷款风险上升1。
三、银行信用风险防范和管理措施
建立科学评估模型：利用统计学、人工智能等技术手段，建立风险评估模型，对客户信用状况进行量化评估，为风险决策提供依据，提高风险评估的准确性和可靠性。
定期全面评估：定期对客户信用状况进行全面评估，及时发现潜在风险，调整授信政策、担保措施等风险控制策略。
（二）风险控制与缓释
健全内控机制：建立健全内部控制机制，规范业务操作流程，确保授信审批、贷款发放等环节的合规性和准确性；同时加强员工培训和职业道德教育，防范道德风险，降低信用风险的发生概率和影响程度。
控制风险敞口：通过设定授信审批标准、担保要求等措施，控制客户信用风险敞口；同时采取分散投资、对冲等手段，降低风险集中度和影响程度。建立风险准备金制度，应对潜在的信用损失，保障机构的稳健经营。
（三）风险监测与报告
定期编制风险报告：定期编制信用风险报告，汇总分析信用风险状况、损失情况、控制措施等，为管理层提供决策依据，使管理层能全面了解银行面临的信用风险状况并做出正确决策。
一、风险管理理念与策略
理念：银行秉承稳健经营、风险可控的理念，以风险为导向、合规为底线、效益为目标完善风险管理体系。
策略
健全体系：建立包括风险管理委员会等多部门的组织架构，明确职责，形成三道防线，且完善流程与制度。
监测控制：构建风险监测和控制系统，指标体系、评估模型与预警机制齐全，还强化重点领域与客户监测。
内控合规：完善内部控制制度，加强业务管理，同时注重员工合规教育与培训。
信息化建设：推进风险管理信息化，建立信息系统实现自动化管理，提高效率与准确性。
二、风险管理方法
风险控制：强化业务内部控制管理，提升员工合规与风险意识。
风险应对：根据评估结果制定策略，包括规避、降低、转移和接受等，且加强与外部机构合作。
三、风险管理成效
成功应对风险挑战，保障银行安全稳定，近年无重大风险事件，资产质量稳定且盈利能力提升。
显著提高银行风险管理水平，理念、策略和方法获认可与应用，可供其他金融机构借鉴。
增强银行竞争力，信誉和形象提升，吸引更多客户与资金，推动业务发展和盈利增长。
银行市场风险管理失败案例：硅谷银行
一、事件概述
2023年3月7日获美国最佳银行奖，3月10日却因流动性不足和资不抵债破产倒闭，48小时内从看似财务状况良好到光速倒闭。
二、风险问题分析
资产配置失误
2020-2021年存款大增，贷款跟不上，于是大量购买长久期（十年以上）债券投资，2022年底总资产2000多亿美元中有1200亿美元为证券投资，在利率风险管理上埋下巨大隐患，一旦利率上升债券资产将巨额亏损3。
其市场风险指标如Var值、压力Var、DV01和利率敏感性缺口等受此影响必然不佳。
对加息风险预估不足：硅谷银行虽预计到利率会上升，但没想到上升幅度，然而即使加息幅度没这么大，因其庞大的证券头寸仍会面临巨额损失。
风险管理缺失：事发前长达9个月没有风险评估主管，可见对风险管理重视程度极低。
推荐学习：
11月长沙：新规下的金融机构信贷业务贷后管理与风险控制实务解析专题研修班
课程背景：
在当前经济金融环境下，金融机构的贷后管理正面临着多重挑战与痛点：
一是风险辨识与监控的挑战加剧。随着贷款规模与种类的不断增加，贷后风险辨识的复杂性显著提升，尤其是在风险预警、评估和应对方面，金融机构需运用更加精确的分析模型和高效的系统工具。
二是信息不对称问题依旧突出。由于借款人信息不透明或故意隐瞒，金融机构在贷后管理中往往难以获得全面、真实的借款人信息，这增加了风险管理的难度。
三是技术更新与升级的需求迫切。部分金融机构在贷后管理技术方面相对滞后，未能及时引进和应用先进的数据分析、风险评估等技术手段，影响了贷后管理的效率和准确性。
四是法规政策变化带来的适应挑战。随着金融法规政策的不断调整和更新，金融机构需要及时调整贷后管理策略和操作流程，以适应新的监管要求和市场环境。
授课群体：
金融机构中信贷管理工作人员
课程收益：
●帮助培训对象深入了解贷后管理的意义和做法
●帮助培训对象了解贷后管理的重点与难点
●帮助培训对象了解新规下金融机构贷后管理应如何正确开展
课程特点：
●教学通俗易懂，把枯燥的理论变得形象化，易记易学易用
●以启发体验式教学为主，激发学习兴趣，变被动学习为主动学习，在授课老师的引导下，让学员主动寻找问题、分析问题、解决问题，提高在今后工作中的实操能力