国寿安保货币市场基金2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年1月20日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。
注：本基金E类份额面值为100.00元，此处已折算为1.00元。
单位：人民币元
国寿安保货币A
国寿安保货币B
国寿安保货币E
注：本基金A类份额和B类份额每日计算收益并结转为基金份额，E类份额每日计算收益，未付收益达到或超过100元时每日按100元转为1份基金份额，不足100元时累积计算直至符合前述条件。
注：本基金基金合同生效日为2014年01月20日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。本基金A类份额和B类份额图示日期为2014年01月20日至2022年12月31日。本基金E类份额图示日期为2016年7月7日至2022年12月31日。
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
2022年4季度国内宏观经济走势偏弱，权益和债券市场均出现一定幅度调整。在内外不利的宏观背景下央行在货币政策执行中操作稳健，整体货币市场流动性大体维持充裕。4季度整个季度看，隔夜回购均价1.41%，7天回购均价2.04%。货币市场关键性的资金指标仍维持在央行政策利率附近波动。货币市场短期资产方面，4季度受到理财赎回等因素影响短期资产市场收益率出现调整。3个月期AAA级别存单估值收益率从季度初期的1.6%附近一度冲击到2.5%附近，1年期AAA级别存单收益率从季度初2%附近一路上行到2.6%以上。短期债券方面，短期高等级信用债券收益率也随同资金利率和存单利率出现明显上行。一些前期热点债券收益率上行幅度更大。整体看2022年4季度是债券市场调整的一段时期。
2022年4季度本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，结合本基金客户现金流特点，以确保组合流动性、安全性为首要任务；灵活配置债券投资保障组合充足流动性。整体看，本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳提高，实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
本报告期国寿安保货币A的基金份额净值收益率为0.4128%，本报告期国寿安保货币B的基金份额净值收益率为0.4735%，本报告期国寿安保货币E的基金份额净值收益率为0.4128%，同期业绩基准收益率为0.3403%。
无。
注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情况。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
单位：份
注：红利再投资包含A类、B类、E类三类份额合计，其中E类份额面值为100.00元，此处已折算为1.00元。
9.1.1中国证监会批准国寿安保货币市场基金募集的文件
9.1.2《国寿安保货币市场基金基金合同》
9.1.3《国寿安保货币市场基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5报告期内国寿安保货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
9.1.6中国证监会要求的其他文件
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