金融工程是一门融合了金融学、数学、计算机科学的综合性交叉学科。毫不夸张地说，如果金融学是经济学的皇冠，那么金融工程就是皇冠上的那颗明珠。
目前，随着我国衍生产品市场的蓬勃发展尤其是期权上市步伐的加快，衍生品在实体经济的风险管理中起到越来越重要的作用。如何客观认识金融创新、应用金融创新至关重要，这也正是《金融工程概论》课程教学的任务之一。
《金融工程概论》课程通过本土化案例教学和强调互动的实验教学，生动形象地讲授了金融工程在金融产品创新、交易策略设计、风险管理以及衍生产品定价方面的应用。通过学习，您能更清晰地认识我国金融产品创新和衍生产品的作用，掌握衍生产品在服务三农、管理企业风险方面的科学应用。您能更形象地了解金融工程学的内容，认识我国金融创新的必要性和重要性。
课程的主要特色为：强化授课内容的实验性、实践性和形象化，利用共享实验资源和期权交易虚拟仿真实验提升授课对象的自主学习能力和动手能力，提升课程互动性。具体包括
实践教学特色：课程内容接地气，紧密结合中国衍生品市场发展和企业实践数据讲授金融工程的原理、作用和应用，内容更加生动。
案例教学特色：对每个主题结合实际案例讲解金融工程产品和原理应用，加深您对金融工程解决实际金融问题的了解，增强内容的启发性。
与国外同类课程相比，我们的课程内容更贴近中国实践，能够更好地为中国经济服务。
与国内同类课程相比，我们的授课更注重实验性和实践性，具有更强的互动性。
本课程适合于具备一定的金融市场知识，了解股票、债券、基金、指数等基础金融产品；具备高中数学以上的数学知识，具备一定的概率论与数理统计基础的高等院校本科生和社会人士。
单元测验占比30%，章节作业占比30%，考试占比40%，总分60-84为合格，85分及以上为优秀，可以自愿申请认证证书。为了保障证书权威性，平台不再支持免费电子证书，只提供证书认证。
本课程适合于具备一定的金融市场知识，了解股票、债券、基金、指数等基础金融产品；具备高中数学以上的数学知识，具备一定的《概率论与数理统计》基础的高等院校本科生和社会人士。
第一章引言
1.1金融工程的定义1.2金融工程风险案例1.3金融工程技术的应用
第二章金融工程在产品创新中的应用
2.7金融产品的结构化创新2.7.1结构化产品创新2.7.2更换标的资产创新产品2.7.3更改条款的产品创新2.7.4应用领域的创新
2.3基础衍生工具--远期合约2.3.1远期合约定义、要素2.3.2远期合约的种类2.3.3远期合约的特点--以FRA为例
2.2我国的衍生产品发展2.2.1中国市场的风险管理需求2.2.2中国市场的衍生产品
2.6基础衍生工具--互换2.6.1互换的定义、特征与分类2.6.2互换管理风险的特点
2.1衍生产品市场发展--风险管理的需求2.1.1远期和期货的发展2.1.2互换市场的发展2.1.3期权市场的发展
2.4基础衍生工具--期货2.4.1期货的标准化2.4.2期货的保证金交易与杠杆风险2.4.3盯市结算的影响2.4.4期货头寸的了结2.4.5期货的交易与行情2.4.6从国债期货看期货合约设计2.4.7实践中期货与远期的选择
2.2我国的衍生产品发展
2.1衍生产品市场发展—风险管理的需求
2.4基础衍生工具—期货
2.3基础衍生工具--远期合约
2.1衍生产品市场发展——风险管理的需求
2.5基础衍生工具--期权
2.6基础衍生工具--互换
2.7金融产品的结构化创新
第二章测验
第三章金融工程在风险管理中的应用
3.3期权在风险管理中的应用3.3.1期权的保险作用3.3.2期货与期权组合的风险管理3.3.3风险逆转组合的应用3.3.4希腊字母简介3.3.5Delta的应用3.3.6保险+期货中期权的风险管理3.3.7其他希腊字母应用
3.4互换在风险管理中的应用3.4.1灵活应用互换管理风险3.4.2创造复合工具管理风险
3.1金融工程提供的风险管理工具与技术
3.2期货在风险管理中的应用3.2.1运用期货创新企业运营模式3.2.2期货套期保值的原则与实践演变3.2.3成功的期货套期保值3.2.4基差风险与期货动态套保3.2.5套期保值比率的优化
3.4互换在风险管理中的应用
3.3期权在风险管理中的应用
3.2期货在风险管理中的应用
第四章金融工程在交易策略设计中的应用
4.1期货的交易策略4.1.1基差与基差风险4.1.2基差交易
4.2期权的交易策略4.2.1期权的趋势与波动交易策略4.2.2期权的波段策略4.2.3期权的其他交易策略4.2.4看涨看跌期权平价关系应用4.2.5期权上下限关系应用
4.3互换的交易策略4.3.1利用互换促进人民币国际化4.3.2互换的比较优势套利策略4.3.3结合市场环境的互换套利策略
4.3互换的交易策略
4.1期货的交易策略
4.2期权的交易策略
第五章金融工程在产品定价中的应用
5.2互换产品的定价5.2.1互换与债券组合的等价关系5.2.2基于套利定价原理的利率互换定价5.2.3基于套利定价原理的货币互换定价5.2.4定价中未考虑的对手风险影响
5.3期权产品的定价5.3.1期权定价-二叉树简介5.3.2期权定价_---二叉树模型一般形式5.3.3期权定价---两步二叉树5.3.4美式期权定价--二叉树5.3.5期权定价---障碍期权的二叉树定价5.3.6BS期权定价简介5.3.7期权定价_PDE推导5.3.8Black-Scholes期权定价公式
5.1金融工程的定价原理5.1.1资产定价的基本市场假设5.1.2无套利定价基本原理5.1.3无套利定价举例--ETF套利5.1.4无套利定价应用1--远期利率5.1.5无套利定价应用2--远期和期货5.1.6无套利定价应用3--远期利率协议5.1.7无套利定价应用4--期权不等式5.1.8风险中心定价原理
5.1金融工程的定价原理
5.2互换产品的定价
5.3期权产品的定价
1.《期权、期货及其他衍生产品》第9版，JohnC.hull著，王勇，索吾林译，机械工业出版社，2014.
2.《金融工程学》，郑振龙，陈蓉编，高等教育出版社，2012.
3.《衍生金融工具》，王晋忠冯建芬郭剑光陈小凡编，高等教育出版社，2019.
4.部分期货应用案例来自2018大连交易所衍生品高校师资培训研修班资料，经讲座专家许可使用
5.部分期权设计案例来自中粮期货、一德期货专家讲座资料，经讲座专家许可使用
6.“保险+期货”设计案例来自2017年国际期货大会，衍生品学术论坛讲座资料。
9.特别感谢对外经济贸易大学刘立新教授为本课程提供的帮助